В пособии рассмотрены известные методы моделирования, предложен новый подход на основе обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего, позволивший получить выигрыш по объему требуемой выборки в разы, давая тем самым возможность мониторинга эволюции моделей. Подход иллюстрирован десятью методами для линейного тренда с аддитивными и мультипликативными колебательными компонентами и логистического тренда Верхулста (Перла-Рида). Эта книга посвящена эконометрическому моделированию и прогнозированию динамики показателей инноваций, для которой характерно многообразие видов и структур моделей, причём на коротких выборках их наблюдения. Это пособие предназначено для экономистов-аналитиков, менеджеров, аспирантов, студентов, а также для дополнительного профессионального образования по специальности «Информационные системы в экономике».

Оригинальное название: Информационные системы в экономике. Эконометрическое моделирование инноваций. Часть 1: учебное пособие

Другое название: Информационные системы в экономике. Эконометрическое моделирование инноваций

Жанр: Книги /Экономика /Математика

Автор: Семёнычев В.К., Семёнычев Е.В.

Год издания: 2006

Издательство: Самара: СГАУ

Формат: djvu

Язык: русский

Количество страниц: 218

Размер архивов (файлов): 14,9 Мб

Скачать: