В большинстве случаев методы идентификации являются оригинальными, частично они обобщают известные. В ряде случаев предлагаются новые динамические модели, используется для некоторых приложений «вневременное» толкование понятия динамики, когда аргументом выступает не физическое время, а другой экономический параметр. Основой практически всех предлагаемых методов являются модели авторегрессии отсчетов. Идентифицируемые экономические параметры имеют сложную структуру: содержат трендовую, сезонную или циклическую (аддитивно или мультипликативно) и стохастическую компоненты. Книга посвящена разработке эффективных по точности, по возможности структурной идентификации и быстродействию методов идентификации и прогнозирования более сорока широко употребимых в практике экономических исследований динамических моделей параметров социально - экономических систем. Книга ориентирована на студентов, аспирантов по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», преподавателей экономических вузов и специальностей, менеджеров и финансовых аналитиков.

Оригинальное название: Идентификация экономической динамики на основе моделей авторегрессии

Жанр: Книги /Экономика /Математика

Автор: Семёнычев В.К.

Год издания: 2004

Издательство: Самара: Изд-во СНЦ РАН

Формат: djvu

Язык: русский

Количество страниц: 249

Размер архивов (файлов): 21,7 Мб

Скачать: